Ninjatrader Rsi Strategi

MetaTrader Expert Advisor Enkle systemer står de beste sjansene for å lykkes ved ikke å bli altfor kurveformet. Men å legge til et enkelt filter til et robust system kan være en fin måte å forbedre lønnsomheten på, forutsatt at du også analyserer hvordan det kan endre eventuelle risikoer eller forstyrrelser som er innebygd i systemet. Det Moving Average Crossover System med RSI Filter er et utmerket eksempel på dette. Om systemet Dette systemet bruker 30-enheten SMA for rask gjennomsnitt og 100-enheten SMA for det langsomme gjennomsnittet. Fordi det raskt bevegelige gjennomsnittet er en god bit tregere enn SPY 10100 Long Only Moving Average Crossover System. det bør generere mindre totale handelssignaler. Det vil være interessant å se om dette fører til en høyere vinnersats. Systemet bruker også RSI-indikatoren som et filter. Dette er utformet for å holde systemet ute av handel i markeder som ikke trender, noe som også burde føre til høyere gevinstfrekvens. Systemet går i lang posisjon når 30-enheten SMA krysser over 100-enheten SMA hvis RSI er over 50. Den går kort når 30-enheten SMA krysser under 100-enheten SMA hvis RSI er under 50. Systemet går ut En lang posisjon hvis 30-enheten SMA krysser tilbake under 100-enheten SMA, eller hvis RSI faller under 30. Den går ut av en kort posisjon hvis 30-enheten SMA krysser tilbake over 100-enheten SMA, eller hvis RSI stiger over 70. Det implementerer også et tilbakestillende stopp som er basert på markedets volatilitet og setter et innledende stopp ved den siste lavt for en lang stilling eller den siste høye for en kort posisjon. Et daglig FXI-diagram, EURUSD ETF, viser systemreglene i handling 30 enheter SMA krysser over 100 enheter SMA RSI gt 50 30 enhet SMA krysser under 100 enheter SMA RSI lt 50 30 enhet SMA krysser under 100 enheter SMA, eller RSI faller under 30 eller Trailing Stop er truffet, eller Startstopp er trukket Avslutt kort Når: 30 enhet SMA krysser over 100 enheten SMA, eller RSI stiger over 70, eller Trailing Stop blir truffet, eller Initial Stop er truffet Backtesting Results De backtesting resultatene I funnet for dette systemet var fra Euro vs US Dollar markedet fra 2004 til 2011 ved hjelp av en daglig tidsperiode. I løpet av de syv årene gjorde systemet bare 14 handler, så det ble definitivt filtrert ut en stor del av handlingen. Spørsmålet er om det filtreres bort de gode handler eller de dårlige. Av de 14 handler var åtte vinne og seks var tapere. Det gir systemet en 57 gevinstfrekvens, som vi vet kan handles veldig godt, forutsatt at fortjenesten er også sterk. Backtesting rapporter for forex systemer bruker en stat kalt fortjeneste faktor. Dette tallet beregnes ved å dividere bruttoresultatet med brutto tap. Dette gir oss den gjennomsnittlige fortjenesten vi kan forvente per risikoenhet. Resultatene for denne backtesting-rapporten ga dette systemet en profittfaktor på 3,61. Dette betyr at dette systemet i det lange løp vil gi positiv avkastning. For et sammenligningspunkt hadde Triple Moving Average Crossover System bare en profittfaktor på 1,10, slik at Moving Average Crossover System med RSI sannsynligvis vil være tre ganger mer lønnsomt. Dette betyr at bruk av et større tall for det raskt bevegelige gjennomsnittet og å legge til RSI-filteret må filtrere ut noen av de mindre produktive handler. Disse tallene støttes videre av det faktum at gjennomsnittlig fortjeneste var litt over dobbelt så stor som gjennomsnittlig tap. Til tross for disse positive forholdene har systemet imidlertid en maksimal nedgang på nesten 40. Eksempelstørrelse Det faktum at dette systemet gir så få signaler, er både den største styrken og dens største svakhet. Å plassere færre handler og holde dem i lengre perioder vil holde transaksjonskostnadene fra å bli en faktor. Men å analysere 14 handler som skjedde over sju år kan føre til at resultatene blir skjev på grunn av liten prøvestørrelse. Jeg er nysgjerrig på hvordan dette systemet ville ha utført hvis det ble handlet over et dusin forskjellige valutapar i samme tidsperiode. Videre, hvordan ville det ha utført hvis backtesten gikk tilbake 50 år eller testet systemet på aksjeindekser eller varer. Det er klart positiv statistikk for å garantere videre utforskning av dette systemet, men det ville være tåpelig å handle ekte penger basert på resultatene fra 14 bransjer. Handelseksempel Et eksempel på dette systemet på jobb kan ses på det nåværende diagrammet til FXI. Rundt 18 mars i år krysset 30-dagers SMA under 100-dagers SMA. På den tiden var RSI også under 50. Dette ville ha utløst en kort posisjon et sted like under 36. Den opprinnelige stoppet ville trolig ha blitt plassert over den siste høyen på 38. I midten av april hadde prisen falt til 34 og vi ville ha satt på en god fortjeneste. Prisen da reiste til nesten utløser vår første stopp på 38 tidlig i mai før krasj nesten helt ned til 30 i slutten av juni. Det har siden hoppet tilbake til 34-serien. På ingen måte under noen av disse tiltakene gikk 30-dagers SMA tilbake over 100-dagers SMA, og RSI var under 70. Derfor hadde ingen av dem utløst en utgang. Mens prisen kom nær vår første stopp, kom det ikke helt der, så det ville ha holdt oss i handelen også. Det eneste som kunne ha forårsaket en utgang ville ha vært det etterfølgende stoppet, som ville ha avhengig av hvor mye volatilitet vi satte den til å tillate. Det er fortsatt for tidlig å si om vi ønsker å ha blitt stoppet eller ikke. Om RSI-indikatoren RSI-indikatoren ble utviklet av J. Welles Wilder og ble omtalt i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Det er en momentumindikator som svinger mellom null og 100, og angir hastigheten og prisendringen. Mange momentumhandlere bruker RSI som en overkjøpsoversold indikator. RSI beregnes ved først å beregne RS, som er gjennomsnittlig gevinst for de siste n perioder dividert med gjennomsnittlig tap av de siste n perioder. Verdien for n er vanligvis 14 dager. RS (gjennomsnittlig fortjeneste) (gjennomsnittlig fortjeneste) Når RS er beregnet, brukes følgende ligning for å gjøre verdien til en oscillerende indikator: RSI 100 8211 100 (1 RS) Dette gir oss en verdi mellom null og 100. En hvilken som helst verdi over 70 anses generelt for overkjøpt, og en verdi under 30 regnes som oversold. Men siden dette systemet er et trend-system, overkjøpt og oversold, har de ikke sine vanlige negative konnotasjoner. SampP500 Teknisk analyse Vennligst se på alle diagrammer, månedlig, ukentlig og daglig, før du gjør din egen konklusjon. Her finner du en beskrivelse av diagrammalmen som ble brukt. Daglig diagram I forrige uke skrev jeg: quotA litt som forventet, lukker uken høyere, når det siste nåværende Fibonacci-målet og øvre siden av den stigende stigningsforeningen. Som nevnt i forrige uke, mistet vi den negative divergensen, og vi har nå et konvergerende trekk mellom SRSI-indikatoren og indeksen. I utgangspunktet betyr dette at vi nå skal forvente en kortvarig reaksjon for den siste bølgen og ikke en langsiktig reaksjon. Jeg anslår at en reaksjon på rundt 60 poeng kan forventes, kanskje etter ytterligere liten trekk opp. Vennligst les mine kommentarer på det ukentlige diagrammet og det månedlige diagrammet for flere kommentarer og lengre sikt view. quot Som forventet, går det omtrent 15 poeng oppover den siste uken. Et lengre sikt Fibonacci-projeksjon nå nå nøyaktig 261.8-målet. Med den konvergerende bevegelsen mellom indeksen og den stokastiske RSI, må vi for det første forvente en (mindre) korreksjon knyttet til den siste bølgen. Denne reaksjonen vil være i størrelsesorden 60 indekspunkter. Indeksen er nå på oversiden av pitchfork kanalen og den stokastiske RSI er toppet. Indeksen er også langt borte fra gjennomsnittet. Muligens starter reaksjonen den kommende uken. Vennligst les mine kommentarer på det ukentlige diagrammet og månedskartet for flere kommentarer og lengre siktvisning. Stocks amp Commodities magazine publiserte READERS CHOICE AWARDS for 2015. To FAVORITE ARTIKKEL semi-finalist priser er for mine artikler quotCreating A Trading Strategy, Del 3quot og quotExploring Charting Techniques, Del 1quot. First Runner-Up er quotSwing Trading med Sylvain Vervoortquot et intervju fra Jayanthi Gopalakrishnan. Takk til alle velgerne. Mer om Band Break System DVD her sitat Band Indikatorer quot. Summen av lukkede profitthandel er indeksen 131,7 fra starten i mars 2009. Vi har en åpen kort posisjon. Eksperten er svart. Mer om ekspert SVEPRExp HER og HER Mitt Band Break System DVD quote Band Indikatorer quot. Svært spesialtilbud med 2 BONUS DVD-er: Min bok quotCapturing Profit med Technical Analysisquot NinjaTraderreg diagrammer høflighet av NINJATRADERreg Den populære RSI-indikatoren måler samtidig trendhastighet og kvalitet. RSI gir et sterkt signal når en trend er rask og ren. RSI er imidlertid et jitteraktig signal, noe som gjør teknisk analyse svært vanskelig. 1. Jitter produserer falske handelsutløsere 2. Jitter degraderer markedstendensanalyse 3. Jitter degraderer markedsendringsanalyse Ønsker du en bedre versjon av RSI. Søket ditt er over Juriks RSX er overlegen. Figuren sammenligner den klassiske RSI til Juriks RSX. Kan reverseringer være mer tydelige med RSX With RSXs renere, mer nøyaktige signaler, du kan sette strammere stopp og mer meningsfulle terskler. Du kan også ha råd til å la RSX løpe litt raskere uten frykt for nedbrytning fra overdreven støy. Dette tillater deg å oppnå tidligere utløser signaler. Strammere stopp Mer nøyaktige terskler Tidligere utløsersignaler Bedre akselerasjonsanalyse